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サイコロジカルラインその6:HyperSpeed NEXTでバックテスト

過去5回にわたってサイコロジカルラインについて検証してきました。そこで最後に、マネーパートナーズのHyperSpeed NEXTを使ってバックテストしてみましょう。どんな結果が出るでしょうか。

バックテストの条件は以下の通りです。

通貨ペア:米ドル/円(USD/JPY)
足の種別:日足
検証期間:2011年1月1日〜2015年8月31日

また、今回は、サイコロジカルラインをトレンド系指標で使った場合と、オシレータ系指標で使った場合に分けて考えます。

1 オシレータ系指標として使った場合

バックテストの結果は以下の通りです。横軸はトレードの回数、縦軸は損益額です。







いつもと同じといいますか、パラメータ(変数)を変更するだけで印象が全く違う結果となりました。どのような指標を使う場合も、パラメータの値が重要だということが分かります。

なお、上から3番目は一直線に右肩上がりとなっています。横軸を見ると、数字は5までしかありません。すなわち、検査用期間は2011年1月1日〜2015年8月31日と4年半以上あったのですが、わずか5回しかトレードできなかったということです。

取引開始の条件を厳しくしたところ、このような結果になりました。

トレードの目的は資金の増加であり、繰り返しトレードすることではありません。そこで、取引開始条件を厳しくして勝率を高くするという方法も、十分に検討できるでしょう。

ただし、普段あまりにヒマになることと、1回負けてしまうと次の挽回のチャンスまで長い期間を待つ必要があるのが欠点ですので、他の方法も取り入れながら実行すると良いかもしれません。

2 トレンド系指標として使った場合

では、サイコロジカルラインをトレンド系指標として使った場合の結果を確認しましょう。今回も、パラメータを変更して3種類のバックテストをしました。







今回も、かなり印象の異なる3つとなりました。

なお、オシレータ系指標として使う場合に比べて、トレンド系指標として使う方が、損益額が大きくなる傾向があることが分かります。

これは、サイコロジカルラインを使う状況の違いと考えられます。

(1)オシレータ系指標として使う場合
トレンドができていない状況なので、利食いが比較的小さくならざるを得ません。利食い幅が小さくなれば、損切り幅も小さくします。そうしないと、「利小損大」になってしまいます。

(2)トレンド系指標として使う場合
トレンドに乗って売買しますから、上昇しているときに買えば、できるだけ利幅を獲得したいです。下落の時も同様です。トレード開始から利食い位置までが遠いならば、損切りの場所も比較的余裕を持って設定出来るでしょう。

結果として、損益が大きくなる傾向があるでしょう。

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上のバックテストは、相場の状況を考慮しないでバックテストしています。トレンド相場ならばトレンド系指標として、トレンドでないならばオシレータ系指標としてサイコロジカルラインを使用すれば、また違った結果が出てくるかもしれません。

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執筆者紹介

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ゆったり為替 (ゆったり かわせ)

【プロフィール】
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない
「ゆったりトレード」です。FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。スイングトレードやポジショントレードを得意分野としています。
趣味はバックテストです。



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