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パラメーターを修正して、ハイローチャネルを優秀なストラテジーにしよう!

4回前の記事で、High Low Channelについて考察しました。
バックテストの結果は散々でした。

→ テクニカル分析:ハイローチャネルとは?

そこで、パラメーターの数字を変更することで優秀なストラテジーに変更しようと考えています。前回までの3回の記事でパラメーターの修正について注意点を考察しましたので、それを頭に置きながら、High Low Channelのパラメーター修正を試みましょう。

最初に、マネーパートナーズのHyperSpeed NEXTでの初期設定値でバックテストした場合の損益曲線を振り返ります(下の損益曲線は、HyperSpeed NEXTから引用)。

損益曲線


見事な損失計上ぶりです。
さて、どのパラメーターを変更しましょうか。ざっとあげるだけでもかなりの種類があります。

(1)時間足
(2)通貨ペア
(3)期間(一定期間の高値・安値を超えるときにトレードを始めますが、その一定期間の数字を変更します)
(4)利食い
(5)損切り

全てを同時に変更すると収拾がつかなくなります。
そこで、利食いと損切りの数字を変更してみましょう。

その結果の損益グラフは以下の通りです。
パラメーターをどのように修正したかについては、あえてお知らせしないことにします。
皆様自身で試行錯誤していただき、最も良いだろうと思うパラメーターを見つけてください。

損益曲線


損益曲線


損益曲線


パラメーター変更前も含めて4つのパターンを掲載しました。
これを見て分かることを考えてみましょう。

最初に気付くのは、同一のストラテジーのバックテストの結果とは思えないほど違うということかもしれません。同じストラテジーなのに、ある損益グラフでは損失拡大一辺倒、別の損益グラフでは、損益が上下して結果的に利益を計上しています。

今回のバックテスト期間は1年半ほどですが、もっと期間を長くすると違った姿が見えてくるかも知れません。

利食い損切りのパラメーターを変更しただけなのに、損益曲線にこれだけの差が出てしまいました。しかし、パラメーターは利食い損切りだけではありません。先に掲載したパラメーター例を再度確認しましょう。

(1)時間足
(2)通貨ペア
(3)期間
(4)利食い
(5)損切り

利食い損切りのほかに、時間足、通貨ペア、期間の3つがあります。
これらのパラメーターも修正しながら最適な解を考えなければなりません。
さらには、得られた最適解が実は悪い解だった・・・ということがあり得ることを、先の投稿でご案内しました。

こうして考えると、バックテストと一言で済ませてしまうことができないほどの労力と時間がかかるな、ということが簡単に想像できます。

かなり簡単な分析であるHigh Low Channelでもこうなのですから、他のテクニカル分析はさらに難しいです。

このため、バックテストは重要と言われつつも、多くの人が深く追究するにはハードルが高いということが分かります。だからこそ、バックテストをうまくこなせば、その先には希望が見えるかも?ということになります。

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執筆者紹介

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ゆったり為替 (ゆったり かわせ)

【プロフィール】
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない
「ゆったりトレード」です。FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。スイングトレードやポジショントレードを得意分野としています。
趣味はバックテストです。



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