スイング&ポジショントレード主体の

ストラテジー分析で見るべきプロフィットファクターとリスクリターン率

前回は、最大ドローダウンについて比較的詳細に検討しました。引き続き、ストラテジー分析のために知っておくべきキーワードの検討を進めましょう。


2プロフィットファクター

プロフィットファクターとは、利益になったトレードの利益合計と、損失になったトレードの損失合計の数字を使います。

計算式: (総利益) / (総損失)

総利益よりも総損失が大きければ、このトレードを採用していたら損失を計上したということになります。よって、プロフィットファクターは1よりも大きくなければなりません。

それ以外には、いくつ以上ならば良くて、いくつ以下なら悪い、という境目の数字はありません。そこで、皆様がストラテジーを研究する中で目安となる数字を見つけていただければ良いかと思います。

ここで、一つ例題を考えましょう。下のストラテジーAとBは、どちらが優秀でしょうか。

A: 総利益10万円、総損失4万円、最大ドローダウン2万円
B: 総利益50万円、総損失25万円、最大ドローダウン10万円

Aのプロフィットファクターは2.5です。Bは2.0です。
よって、プロフィットファクターの視点で見ると、Aのほうが優秀だということになります。

しかし、Bのほうが利益の実額が大きいです。そこで、Bを好む方もいらっしゃるでしょう。なお、最大ドローダウンはBのほうが大きいので、Bを選択する場合には多くの証拠金が必要となるでしょう。

3 リスクリターン率

リスクリターン率の計算式は以下の通りです。

計算式: (損益合計) / (最大ドローダウン)

損益の合計を最大ドローダウンで割っています。これはすなわち、検証期間で最大の下げ幅となった最大ドローダウンに対して、どれだけの損益を得たかということになります。

最大ドローダウンが小さいほどリスクリターン率の数字が大きくなります。すなわち、少ないリスクで大きな利益を得たと判定できることになります。リスクリターン率は大きいほうが良いですが、これについても、いくつ以上であれば良いストラテジーといえるかという基準はありません。

先のAとBの例でリスクリターン率を計算してみましょう。

A:3.0
B:2.5

リスクリターン率でみると、Aのほうが優秀なストラテジーだということができます。

**********

以上、3つの項目について考えてきました。ストラテジーを評価する項目はこれら以外にもたくさんありますから、ゆっくりひとつずつ確認しましょう。

そして、これを重視したいという項目をいくつか選ぶと良いと思います。全てが重要だと考えると、考えることが多すぎて前に進まないかもしれません。少数に絞ることで、ストラテジーの評価をしやすくします。

 

FXで一番稼げるトレードスタイルの選び方

執筆者紹介

メディア掲載情報

ゆったり為替 (ゆったり かわせ)

【プロフィール】
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない
「ゆったりトレード」です。FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。スイングトレードやポジショントレードを得意分野としています。
趣味はバックテストです。



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