スイング&ポジショントレード主体の

ストラテジー分析のために知っておくべきキーワード

今まで、ストラテジーのバックテストの成績を判断するために、損益グラフを中心にして考えてきました。損益グラフは直感的にストラテジーの良否を判断できますので、とても都合が良いツールです。

また、マネーパートナーズでは、チャート上にシグナルや決済の場所が示されますので、得意な相場や苦手な相場も目で追って確認できます。

この2つの機能だけで研究することができますし、採用すべきストラテジーを選ぶことも可能でしょう。

しかし、さらに正確にストラテジーの内容を把握したいと思うかもしれません。マネーパートナーズのHyperSpeed NEXTでは、視覚に訴える情報だけでなく、30項目に及ぶ分析データも得ることができます。

その30項目を眺めると、普段見聞きすることはないだろうという単語がいくつもあります。しかしその中には、ストラテジーを考えるために重要な単語もあります。

そこで今回は、普段は見聞きしないけれどもバックテストで深く考えるために必要な単語3つを解説しましょう。

最大ドローダウン

最初に言葉で説明して、次に図で確認しましょう。最大ドローダウンとは、「検証期間における最大下落幅の大きさ」です。下の図をご覧ください。

上の図の縦軸は損益の大きさ、青の曲線が損益です。横幅は経過時間を示しますが、これが検証期間だとしましょう。さて、図の中に高値と安値の差として1〜3の数字を書きましたが、この中で最大ドローダウンはどれでしょうか。

答えは、「どれも間違い」です。最大ドローダウンは下の図の4です。

すなわち、最大ドローダウンとは、利益が最高の時から一番底まで転落してしまうときの幅のことです。では、この最大ドローダウンはどのような用途で使うことができるでしょうか。

それは、あるストラテジーを採用するために、どれくらいの証拠金を準備する必要があるだろう?ということを考えるために使います。

あるストラテジーを、利益の最高点の時点で採用してしまって、その後、損失が膨らんだとします。その場合でも、強制ロスカットにならないように準備すべき証拠金は、少なくとも最大ドローダウンの下落に耐えるだけの資金が必要だろう、という考え方をします。

すなわち、上の図でいえば、4の下落に耐える証拠金は少なくとも必要だろうと考えることになります。安全度を高めるならば、最大ドローダウンの1.5倍や2倍程度の資金を準備することになります。

この数字を見るだけで、自分の資金量でそのストラテジーを採用できるかどうかが分かります。いくら優秀なストラテジーであっても、最大ドローダウンよりも小さな資金しか準備できないならば、そのストラテジーを採用するとリスクが大きくなるでしょう。

次回に続きます。

FXで一番稼げるトレードスタイルの選び方

執筆者紹介

メディア掲載情報

ゆったり為替 (ゆったり かわせ)

【プロフィール】
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない
「ゆったりトレード」です。FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。スイングトレードやポジショントレードを得意分野としています。
趣味はバックテストです。



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