スイング&ポジショントレード主体の

ストラテジーの修正の「やり過ぎ」に注意!

前回、ストラテジーを構成する数字(パラメータ)を修正することによって、より良いストラテジーを作るという話を書きました。しかし、この修正をやり過ぎてはいけません。

「行き過ぎた修正」の例を考えるために、以下のチャート例をご覧ください。

上の相場で最高に儲けようと思えば、以下のストラテジーが思い浮かぶでしょう。すなわち、120円で買って121円で決済し、その場ですぐに売り、120円まで下落したら決済して再び買うという方法です。

では、このストラテジーを採用すれば、今後も勢いよく稼ぐことができるでしょうか?恐らく稼げないでしょう。

というのは、ここで紹介しているストラテジーは、上のチャートの例「だけ」で最高に稼げるストラテジーだからです。

120円で買ったとしても、その後為替レートが上昇するか下落するか分かりません。上昇するとしても、121円になったら下落に転じるかどうか分かりません。長期的にみれば、このストラテジーでは負ける可能性のほうが高いような気がします。

将来は負ける可能性のほうが高そうなのに、バックテストでは最高の成績を残してしまう。このような状態になるまでパラメータの修正をしてしまうことを「オーバーフィッティング」といいます。

オーバーフィッティングは何としても避けなければなりません。

そこで、オーバーフィッティングを避けるための方法をいくつか考察しましょう。

(1)バックテスト期間を長くする

上の例では、典型的なボックス相場になっています。特定の期間で考えれば、典型的な相場展開になっていたという例はいくつも見つかるでしょう。しかし、それは永続的に続くものではありません。

そこで、バックテスト期間を可能な限り長くします。こうすれば、典型的な相場展開のみならず、どうなっているのか良く分からない相場展開も幅広く検証することができます。

あらゆる相場展開を含んだ状態でも良い成績を収めているならば、それはとても良いストラテジーだという可能性があります。

(2)ストラテジーを構成する条件は簡潔なほうが良い

条件をいくつもつけて、それを全て満たす場合だけトレードしようとすると、オーバーフィッティングの罠にかかりやすいと言われることがあります。トレードシグナルを出すためのストラテジーはシンプルなほうが良いということです。

たた、これは「〜と言われることがあります」という情報です。実際にバックテストする場合は、数多くの条件を付けてもオーバーフィッティングになっていなければOKですので、バックテストする際には、実際のチャートも併せて確認しましょう。

FXで一番稼げるトレードスタイルの選び方

執筆者紹介

メディア掲載情報

ゆったり為替 (ゆったり かわせ)

【プロフィール】
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない
「ゆったりトレード」です。FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。スイングトレードやポジショントレードを得意分野としています。
趣味はバックテストです。



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