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FXは資金管理が最も重要な理由

チャート分析シリーズは最終回を迎えました。
今回は、資金管理の重要性を考えます。

勝率100%の完璧なチャート分析方法はありません。
しかし、以下の方法を発見したとしましょう。

・勝率65%
・1トレードで勝つときと負けるときの金額は同じ
・前回負けたとしても、今回負けるとは限らない。
すなわち、トレードとトレードの間には何の関係もないとします。


勝率65%ということは、3回に2回くらいは勝てるということです。
しかも、勝つときと負けるときの金額は同じです。


1回の損益が10,000円のとき、3回トレードすると、勝ちトレード2回で20,000円のプラスです。そして、負けトレード1回で10,000円のマイナスです。トータルで10,000円のプラスです。

負ける要素が見当たりません・・・しかし、これは間違いです。

この条件で10回トレードするときに何回勝てるかを計算しました。
下の表をご覧ください。



勝率65%で10回トレードしますから、6回〜7回勝つ確率が最も高いです。
しかし、1回も勝てない確率はゼロではありません。
わずか0.003%ですが、勝率65%でも10連敗する可能性があるのです。

勝率65%なのに半分も勝てない確率、すなわち勝ち数が4以下になる確率は9.493%です。10%近くとなれば、十分あり得る数字です。

 

次に、同じ条件で50回トレードするときの計算結果をご覧ください。以下の通りです。


このときは、勝率から大きく離れた負け数となる可能性がぐっと小さくなります。
勝ち数が14回以下となる確率はゼロ%という結果です。


これらの結果から言えることは、

・勝率が高くても、大きく負け越す可能性がある。
・取引回数が多くなれば、勝率に近い勝ちトレード数となる。

以上の2点でしょう。そこで、トレードするに際して以下の点が重要となります。

「どれだけ勝つ自信があるとしても、1回のトレードで被る損失の額は、FX口座に入金した金額(預入証拠金=あずけいれしょうこきん)の額よりもずっと小さくしなければならない。」

1回のトレードの損失額を小さくしようと思えば、取引数量を少なくしなければなりません。では、どれほど少なくすれば良いのでしょうか。

上の例で考えましょう。勝率65%という高い数字を残すトレードでも10連敗する可能性があると分かりました。このため、1回の負けの損失は預入証拠金の10%よりも小さくすべきだと分かります。


また、10連敗もすると精神的に耐えることが難しくなるかもしれません。この場合、計算結果の数字以上に負けが込んでしまうかも知れません。
よって、10%よりもずっと小さい数字が望ましいでしょう。

その数字は1%なのか2%なのか、あるいは4%くらいなのか。
この数字を断定的に申し上げることはできませんが、皆様のリスク許容度に応じて決定してください。

FXで稼ぐ為の本音のチャート分析術

執筆者紹介

メディア掲載情報

ゆったり為替 (ゆったり かわせ)

【プロフィール】
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない
「ゆったりトレード」です。FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。スイングトレードやポジショントレードを得意分野としています。
趣味はバックテストです。



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